Zwölf Jahre lang lebte Etheldreda mit Egfrid in ständiger Enthaltsamkeit und übte den heilsamsten Einfluss auf ihn. Endlich aber, da ihre Sehnsucht nach Zurückgezogenheit immer größer wurde, verließ sie doch den Hof auf Anraten des hl. Bischofs Wilfrid von York, der ihr den Schleier gab, und erbaute durch ihre Tugenden das ganze Kloster Coldingham, dem damals die hl. Ebba vorstand.